Tự tương quan

Phân tích chuỗi thời gian bằng R

David S. Matteson

Associate Professor at Cornell University

Tự tương quan - I

# Tự tương quan độ trễ 1:
# Tương quan của cổ phiếu A "hôm nay" và cổ phiếu A "hôm qua"
cor(stock_A[-100], stock_A[-1])

0.84

# Tự tương quan độ trễ 2:
# Tương quan của cổ phiếu A "hôm nay" và cổ phiếu A "hai ngày trước"
cor(stock_A[-(99:100)],stock_A[-(1:2)])

0.76

cor(stock_A[-100],stock_A[-1])

0.84

cor(stock_A[-(99:100)],stock_A[-(1:2)])

0.76

acf(stock_A, lag.max = 2, plot = FALSE)

Tự tương quan của chuỗi 'stock_A' theo độ trễ
  1    2
0.84  0.76

# Tự tương quan theo độ trễ: "Hàm tự tương quan"
(ACF)acf(stock_A, plot = FALSE)

Tự tương quan của chuỗi 'stock_A' theo độ trễ
  1    2    3    4    5    6    7    8    9   10
0.84 0.76 0.64 0.57 0.52 0.46 0.41 0.36 0.29 0.25

acf(stock_A, plot = TRUE)

Phân tích chuỗi thời gian bằng R