Hiệp phương sai và tương quan

Phân tích chuỗi thời gian bằng R

David S. Matteson

Associate Professor at Cornell University

Giá cổ phiếu A

mean(stock_A)

32.36

sd(stock_A)

1.83

Giá cổ phiếu B

mean(stock_B)

32.30

sd(stock_B)

2.17

Hiệp phương sai của cổ phiếu A và B

cov(stock_A, stock_B)

2.86

Hệ số tương quan

• Phiên bản chuẩn hóa của hiệp phương sai
• +1: quan hệ tuyến tính dương hoàn hảo
• -1: quan hệ tuyến tính âm hoàn hảo
• 0: không có liên hệ tuyến tính

Tương quan của cổ phiếu A và B

cor(stock_A, stock_B)

0.71

cov(stock_A, stock_B) / 
(sd(stock_A) * sd(stock_B))

0.71

Hiệp phương sai và tương quan: lợi nhuận log

cov(stock_A_logreturn, stock_B_logreturn)

0.001

cor(stock_A_logreturn, stock_B_logreturn)

0.74

Hiệp phương sai và tương quan: lợi nhuận log

Ayo berlatih!

Phân tích chuỗi thời gian bằng R