Tần suất lấy mẫu

Phân tích chuỗi thời gian bằng R

David S. Matteson

Associate Professor at Cornell University

Tần suất: chính xác

  • Một số chuỗi thời gian có khoảng cách quan sát hoàn toàn đều.

Phân tích chuỗi thời gian bằng R

Tần suất: xấp xỉ

  • Một số chuỗi thời gian chỉ xấp xỉ đều nhau.

Phân tích chuỗi thời gian bằng R

Tần suất: giá trị thiếu

  • Một số chuỗi thời gian đều nhau nhưng có giá trị thiếu.

Phân tích chuỗi thời gian bằng R

Giả định cơ bản

Giả định đơn giản cho chuỗi thời gian:

  • Các quan sát liên tiếp cách đều.
  • Dùng chỉ mục quan sát thời gian rời rạc.
  • Điều này có thể chỉ đúng xấp xỉ.

VD. Lợi nhuận log hằng ngày của cổ phiếu chỉ có vào ngày làm việc.

VD. CPI hằng tháng cách đều theo tháng, không theo ngày.

Phân tích chuỗi thời gian bằng R

Tần suất lấy mẫu: hàm R

  • Hàm R: start(), end(), frequency(), deltat()
start(Hourly_series)

1 1

end(Hourly_series)

1 24

frequency(Hourly_series)

24

deltat(Hourly_series)

0.0417
Phân tích chuỗi thời gian bằng R

Hãy thực hành!

Phân tích chuỗi thời gian bằng R

Preparing Video For Download...