Sharpe tối đa vs. biến động tối thiểu

Nhập môn Phân tích Danh mục đầu tư với Python

Charlotte Werger

Data Scientist

Bạn còn nhớ Biên hiệu quả?

$$

  • Biên hiệu quả: mọi danh mục có cân bằng rủi ro–lợi nhuận tối ưu
  • Danh mục Sharpe tối đa: tỷ lệ Sharpe cao nhất trên EF
  • Danh mục biến động tối thiểu: mức rủi ro thấp nhất trên EF

$$ Đồ thị biên hiệu quả

Nhập môn Phân tích Danh mục đầu tư với Python

Điều chỉnh tối ưu hóa PyPortfolioOpt

Sơ đồ các tùy chọn trong PyPortfolioOpt

Nhập môn Phân tích Danh mục đầu tư với Python

Danh mục Sharpe tối đa

Danh mục Sharpe tối đa: tỷ lệ Sharpe cao nhất trên EF

from pypfopt.efficient_frontier import EfficientFrontier

# Tính Biên hiệu quả với mu và S
ef = EfficientFrontier(mu, Sigma)
raw_weights = ef.max_sharpe()

# Lấy tỷ trọng dễ đọc 
cleaned_weights = ef.clean_weights()

{'GOOG': 0.01269,'AAPL': 0.09202,'FB': 0.19856,
 'BABA': 0.09642,'AMZN': 0.07158,'GE': 0.02456,...}
Nhập môn Phân tích Danh mục đầu tư với Python

Danh mục Sharpe tối đa

# Lấy số liệu hiệu suất
ef.portfolio_performance(verbose=True)

Lợi nhuận năm kỳ vọng: 33.0%
Biến động năm: 21.7%
Tỷ lệ Sharpe: 1.43
Nhập môn Phân tích Danh mục đầu tư với Python

Danh mục biến động tối thiểu

Danh mục biến động tối thiểu: mức rủi ro thấp nhất trên EF

# Tính Biên hiệu quả với mu và S
ef = EfficientFrontier(mu, Sigma)

raw_weights = ef.min_volatility()

# Lấy tỷ trọng dễ đọc và số liệu hiệu suất
cleaned_weights = ef.clean_weights()

{'GOOG': 0.05664, 'AAPL': 0.087, 'FB': 0.1591,
'BABA': 0.09784, 'AMZN': 0.06986, 'GE': 0.0123,...}
Nhập môn Phân tích Danh mục đầu tư với Python

Danh mục biến động tối thiểu

ef.portfolio_performance(verbose=True)

Lợi nhuận năm kỳ vọng: 17.4%
Biến động năm: 13.2%
Tỷ lệ Sharpe: 1.28
Nhập môn Phân tích Danh mục đầu tư với Python

Xem lại Biên hiệu quả

Đồ thị biên hiệu quả với danh mục biến động tối thiểu và Sharpe tối đa được đánh dấu

Nhập môn Phân tích Danh mục đầu tư với Python

Sharpe tối đa so với biến động tối thiểu

Đồ thị biên hiệu quả với danh mục biến động tối thiểu và Sharpe tối đa được đánh dấu

Nhập môn Phân tích Danh mục đầu tư với Python

Hãy thực hành!

Nhập môn Phân tích Danh mục đầu tư với Python

Preparing Video For Download...