Công cụ phân tích danh mục

Nhập môn Phân tích Danh mục đầu tư với Python

Charlotte Werger

Data Scientist

Công cụ phân tích danh mục chuyên nghiệp

Ảnh chụp màn hình công cụ quản lý danh mục chuyên nghiệp

Back-test chiến lược của bạn

Back-testing: chạy chiến lược trên dữ liệu lịch sử để xem hiệu quả
Hiệu quả trong quá khứ không đảm bảo tương lai -> thị trường thay đổi

Kết quả back-test danh mục so với một chỉ số

Pyfolio của Quantopian

$ $

Logo Quantopian

$ $ Logo Pyfolio

¹ Github: https://github.com/quantopian/pyfolio

Phân tích hiệu suất và rủi ro trong Pyfolio

# Install the package
!pip install pyfolio
# Import the package
import pyfolio as pf

# Read the data as a pandas series
returns=pd.Series(pd.read_csv('pf_returns.csv')
returns.index=pd.to_datetime(returns.index)

# Create a tear sheet on returns
pf.create_returns_tear_sheet(returns)

# If you have backtest and live data 
pf.create_returns_tear_sheet(returns, live_start_date='2018-03-01')

Tear sheet của Pyfolio

Bảng lợi nhuận trong báo cáo tear sheet của Pyfolio

Sharpe cuộn trong báo cáo tear sheet của Pyfolio

Biểu đồ drawdown trong báo cáo tear sheet của Pyfolio

Nắm giữ và mức phơi nhiễm trong Pyfolio

# define our sector mappings
sect_map = {'COST': 'Consumer Goods',
            'INTC': 'Technology', 
            'CERN': 'Healthcare', 
            'GPS': 'Technology',
            'MMM': 'Construction', 
            'DELL': 'Technology', 
            'AMD': 'Technology'}

pf.create_position_tear_sheet(returns, positions, 
                             sector_mappings=sect_map)

Kết quả tear sheet về mức phơi nhiễm

Top 10 vị thế trong báo cáo tear sheet của Pyfolio

$ $

Phân bổ theo ngành trong báo cáo tear sheet của Pyfolio

Ayo berlatih!

Nhập môn Phân tích Danh mục đầu tư với Python