Chào mừng đến với Phân tích danh mục!

Nhập môn Phân tích Danh mục đầu tư với Python

Charlotte Werger

Data Scientist

Xin chào! Tôi là Charlotte

Charlotte Werger

Nhập môn Phân tích Danh mục đầu tư với Python

Danh mục là gì

Một danh mục gồm năm cổ phiếu Mỹ

Nhập môn Phân tích Danh mục đầu tư với Python

Vì sao cần phân tích danh mục

Biểu đồ liên quan đến phân tích danh mục

Nhập môn Phân tích Danh mục đầu tư với Python

Danh mục, quỹ và chỉ số

  • Danh mục: một tập hợp khoản đầu tư (cổ phiếu, trái phiếu, hàng hóa, quỹ khác), thường thuộc sở hữu cá nhân

  • Quỹ: rổ đầu tư được quản lý bởi nhà quản lý quỹ chuyên nghiệp. Nhà đầu tư cá nhân mua “chứng chỉ/quỹ đơn vị” và nhà quản lý đầu tư số tiền đó

  • Chỉ số: mẫu đại diện của thị trường, ví dụ: S&P500, Nasdaq, Russell 2000, MSCI World Index

Nhập môn Phân tích Danh mục đầu tư với Python

Đầu tư chủ động và thụ động

  • Đầu tư thụ động: bám sát chỉ số tham chiếu tối đa
  • Đầu tư chủ động: đặt “cược” khác biệt so với chỉ số
  • Chiến lược chỉ mua (long only): lệch nhỏ so với chỉ số
  • Quỹ phòng hộ (hedge fund): không theo chỉ số, mục tiêu “tổng lợi nhuận”

$$ $$

Nhà đầu tư chủ động vs thụ động

Nhập môn Phân tích Danh mục đầu tư với Python

Đa dạng hóa

  1. Đầu tư một cổ phiếu đơn lẻ dễ bị: thay đổi đột ngột nhân sự, kết quả kinh doanh kém, kinh tế suy yếu, ngành suy thoái, v.v.
  2. Đa dạng hóa tốt là kết hợp cổ phiếu khác nhau: rủi ro, chu kỳ, phản chu kỳ, ngành, quốc gia

Phân bổ trứng vào ba giỏ

Nhập môn Phân tích Danh mục đầu tư với Python

Chiến lược danh mục phổ biến

  • Danh mục tỷ trọng bằng nhau
  • Danh mục tỷ trọng theo vốn hóa
  • Danh mục tối ưu hóa rủi ro–lợi nhuận

Tỷ trọng danh mục: bằng nhau và theo vốn hóa

Nhập môn Phân tích Danh mục đầu tư với Python

Ayo berlatih!

Nhập môn Phân tích Danh mục đầu tư với Python

Preparing Video For Download...