Tổng kết

Nhập môn Phân tích Danh mục đầu tư với Python

Charlotte Werger

Data Scientist

Chương 1: Tính rủi ro và lợi nhuận

$ $

  • Danh mục là tập hợp tài sản và tỷ trọng
  • Đa dạng hóa
  • Lợi nhuận trung bình so với lợi nhuận lũy kế
  • Phương sai, độ lệch chuẩn, tương quan và ma trận hiệp phương sai
  • Tính phương sai danh mục
Nhập môn Phân tích Danh mục đầu tư với Python

Chương 2: Đi sâu vào thước đo rủi ro

$ $

  • Quy đổi lợi nhuận và rủi ro theo năm để so sánh giữa các kỳ
  • Tỷ lệ Sharpe: đo lợi nhuận điều chỉnh theo rủi ro
  • Độ lệch, độ nhọn: nhìn vượt ra ngoài trung bình và phương sai
  • Mức sụt giảm tối đa, rủi ro phía giảm và tỷ lệ Sortino
Nhập môn Phân tích Danh mục đầu tư với Python

Chương 3: Phân rã hiệu suất

$ $

  • So sánh với chuẩn tham chiếu bằng tỷ trọng chủ động và lợi nhuận chủ động
  • Yếu tố đầu tư: giải thích lợi nhuận và nguồn rủi ro
  • Mô hình 3 nhân tố Fama-French: tách hiệu suất thành các yếu tố giải thích và alpha
  • Pyfolio: công cụ phân tích danh mục
Nhập môn Phân tích Danh mục đầu tư với Python

Chương 4: Tìm danh mục tối ưu

$ $

  • Tối ưu hóa danh mục Markowitz: biên hiệu quả, danh mục Sharpe tối đa và biến động tối thiểu
  • Rủi ro và lợi nhuận trọng số hàm mũ, bán hiệp phương sai
Nhập môn Phân tích Danh mục đầu tư với Python

Học tiếp

$ $

  • Khóa học DataCamp về Quản trị rủi ro danh mục bằng Python
  • Chuỗi bài giảng của Quantopian: https://www.quantopian.com/lectures
  • Học qua thực hành: Pyfolio và PyPortfolioOpt
Nhập môn Phân tích Danh mục đầu tư với Python

Kết thúc khóa học

Nhập môn Phân tích Danh mục đầu tư với Python

Preparing Video For Download...