Lợi nhuận danh mục

Nhập môn Phân tích Danh mục đầu tư với Python

Charlotte Werger

Data Scientist

Trọng số danh mục là gì?

Trọng số là tỷ lệ của từng tài sản trong danh mục
Tổng trọng số phải bằng 100%
Trọng số và đa dạng hóa (vài khoản lớn so với nhiều khoản nhỏ)

Trọng số danh mục tối ưu cho crypto

Tính trọng số danh mục

Tính bằng cách chia giá trị chứng khoán cho tổng giá trị danh mục
Danh mục trọng số đều hoặc trọng số theo vốn hóa
Trọng số quyết định chiến lược đầu tư, có thể tối ưu rủi ro và lợi nhuận kỳ vọng

Cách tính trọng số danh mục

Lợi nhuận danh mục

Biến động giá trị theo thời gian
$ Return_t = \frac{V_t - V_{t-1}}{V_{t-1}} $

Lợi nhuận danh mục và chỉ số S&P500

Lợi nhuận danh mục

$ Return_t = \frac{V_t - V_{t-1}}{V_{t-1}} $

Thường dùng lợi nhuận bình quân lịch sử để ước tính lợi nhuận kỳ vọng

Dễ nhầm lẫn: lợi nhuận bình quân, lũy kế, chủ động, và lợi nhuận năm hóa

Tính lợi nhuận từ dữ liệu giá

df.head(2)
              AAPL     AMZN      TSLA    
date                    
2018-03-25    13.88    114.74    92.48    
2018-03-26    13.35    109.95    89.79

# Tính lợi nhuận theo ngày
returns = df.pct_change()

returns.head(2)
              AAPL          AMZN        TSLA    
date                
2018-03-25    NaN            NaN        NaN    
2018-03-26    -0.013772    0.030838    0.075705

Tính lợi nhuận từ dữ liệu giá

weights = np.array([0, 0.50, 0.25])

# Tính lợi nhuận bình quân cho mỗi cổ phiếu
meanDailyReturns = returns.mean()

# Tính lợi nhuận danh mục 
portReturn = np.sum(meanDailyReturns*weights)
print (portReturn)

0.05752375881537723

Tính lợi nhuận lũy kế

# Tính lợi nhuận danh mục hằng ngày
returns['Portfolio']= returns.dot(weights)

# Xem kết quả
returns.head(3)

                AAPL        AMZN        TSLA        Portfolio
date                    
2018-03-23    -0.020974    -0.026739    -0.029068   -0.025880
2018-03-26    -0.013772    0.030838     0.075705    0.030902

Tính lợi nhuận lũy kế

# Ghép lãi theo thời gian 
daily_cum_ret=(1+returns).cumprod()

# Vẽ lợi nhuận lũy kế 
daily_cum_ret.Portfolio.plot()

Biểu đồ lợi nhuận lũy kế

Biểu đồ lợi nhuận lũy kế của danh mục

Ayo berlatih!

Nhập môn Phân tích Danh mục đầu tư với Python