Giá trị khớp và phần dư

Dự báo bằng R

Rob J. Hyndman

Professor of Statistics at Monash University

Giá trị khớp và phần dư

Giá trị khớp là dự báo cho một quan sát dùng tất cả quan sát trước đó

Tức là dự báo một bước
Thường không phải dự báo thực sự vì ước lượng tham số trên toàn bộ dữ liệu

Phần dư là chênh lệch giữa một quan sát và giá trị khớp của nó

Tức là sai số dự báo một bước

Ví dụ: sản lượng dầu

fc <- naive(oil)
autoplot(oil, series = "Data") + xlab("Year") +
  autolayer(fitted(fc), series = "Fitted") +
  ggtitle("Oil production in Saudi Arabia")

Sản lượng dầu ở Ả Rập Xê Út

Ví dụ: sản lượng dầu

autoplot(residuals(fc))

Phần dư sản lượng dầu

Phần dư nên giống nhiễu trắng

Giả định thiết yếu

Không tương quan
Kỳ vọng bằng 0

Tính chất hữu ích (để tính khoảng dự báo)

Phương sai không đổi
Phân phối chuẩn

Có thể kiểm định các giả định này bằng hàm checkresiduals().

checkresiduals()

checkresiduals(fc)

    Ljung-Box test
data:  residuals
Q* = 12.59, df = 10, p-value = 0.2475
Model df: 0.   Total lags used: 10

Kiểm tra phần dư

Ayo berlatih!

Dự báo bằng R