Nhiễu trắng

Dự báo bằng R

Rob J. Hyndman

Professor of Statistics at Monash University

Nhiễu trắng

set.seed(3)          # Reproducibility
wn <- ts(rnorm(36))  # White noise
autoplot(wn)         # Plot!

Nhiễu trắng

"Nhiễu trắng" là chuỗi thời gian của các dữ liệu iid

ACF của nhiễu trắng

ggAcf(wn) +
    ggtitle("Sample ACF for white noise")

ACF mẫu cho nhiễu trắng

ACF của nhiễu trắng

ggAcf(wn) +
    ggtitle("Sample ACF for white noise")

ACF mẫu cho nhiễu trắng

ACF của nhiễu trắng

ggAcf(wn) +
    ggtitle("Sample ACF for white noise")

ACF mẫu cho nhiễu trắng

ACF của nhiễu trắng

ggAcf(wn) +
    ggtitle("Sample ACF for white noise")

ACF mẫu cho nhiễu trắng

Ví dụ: Heo bị giết mổ

pigs <- window(pigs, start=1990)
autoplot(pigs/1000) +
  xlab("Year") +
  ylab("thousands") +
  ggtitle("Monthly number of pigs slaughtered in Victoria")

Số heo bị giết mổ theo tháng ở Victoria

Ví dụ: Heo bị giết mổ

ggAcf(pigs) +
  ggtitle("ACF of monthly pigs slaughtered
          in Victoria")

ACF số heo bị giết mổ theo tháng ở Victoria

Ví dụ: Heo bị giết mổ

ggAcf(pigs) +
  ggtitle("ACF of monthly pigs slaughtered
          in Victoria")

ACF số heo bị giết mổ theo tháng ở Victoria (2)

Ví dụ: Heo bị giết mổ

ggAcf(pigs) +
  ggtitle("ACF of monthly pigs slaughtered
          in Victoria")

ACF số heo bị giết mổ theo tháng ở Victoria (3)

Kiểm định Ljung-Box

Kiểm định Ljung-Box xét đồng thời h giá trị tự tương quan đầu tiên.

Kiểm định có ý nghĩa (p-value nhỏ) cho thấy dữ liệu có thể không phải nhiễu trắng.

Box.test(pigs, lag = 24, fitdf = 0, type = "Lj")

Box-Ljung test
data:  pigs
X-squared = 634.15, df = 24, p-value < 2.2e-16

Tóm tắt: Nhiễu trắng

Nhiễu trắng là chuỗi thời gian hoàn toàn ngẫu nhiên
Kiểm tra nhiễu trắng bằng biểu đồ ACF hoặc kiểm định Ljung-Box

Ayo berlatih!

Dự báo bằng R