Mô hình không gian trạng thái cho san bằng mũ

Dự báo bằng R

Rob J. Hyndman

Professor of Statistics at Monash University

Mô hình không gian trạng thái kiểu đổi mới

Mỗi phương pháp san bằng mũ có thể viết thành “mô hình không gian trạng thái kiểu đổi mới”

ch3_vid4_slides.004.png

Mô hình không gian trạng thái kiểu đổi mới

Mỗi phương pháp san bằng mũ có thể viết thành “mô hình không gian trạng thái kiểu đổi mới”

ch3_vid4_slides.005.png

Mô hình không gian trạng thái kiểu đổi mới

Mỗi phương pháp san bằng mũ có thể viết thành “mô hình không gian trạng thái kiểu đổi mới”

ch3_vid4_slides.006.png

Mô hình không gian trạng thái kiểu đổi mới

Mỗi phương pháp san bằng mũ có thể viết thành “mô hình không gian trạng thái kiểu đổi mới”

ch3_vid4_slides.007.png

Mô hình không gian trạng thái kiểu đổi mới

Mỗi phương pháp san bằng mũ có thể viết thành "mô hình không gian trạng thái kiểu đổi mới"

ch3_vid4_slides.008.png

Mô hình ETS: Error (Lỗi), Trend (Xu hướng), Seasonal (Mùa vụ)

Mô hình ETS

Tham số: ước lượng bằng “likelihood”, xác suất dữ liệu phát sinh từ mô hình đã chọn
Với lỗi cộng, điều này tương đương tối thiểu hóa SSE
Chọn mô hình tốt nhất bằng cách tối thiểu hóa phiên bản hiệu chỉnh của Tiêu chí Thông tin Akaike ($AIC_c$)

Ví dụ: Lưu lượng hàng không Úc

ets(ausair)

ETS(M,A,N)
Gọi:
 ets(y = ausair)
  Tham số làm mượt:
    alpha = 0.9999
    beta  = 0.0186
  Trạng thái khởi tạo:
    l = 6.5249
    b = 0.7562
  sigma:  0.0763
     AIC     AICc      BIC
234.5273 236.0273 243.6705

Ví dụ: Lưu lượng hàng không Úc

ausair %>% ets() %>% forecast() %>% autoplot()

Dự báo từ ETS(M,A,N)

Ví dụ: Doanh số thuốc corticoid theo tháng

ets(h02)

ETS(M,Ad,M)
Gọi:
 ets(y = h02)
  Tham số làm mượt:
    alpha = 0.1953
    beta  = 1e-04 
    gamma = 1e-04
    phi   = 0.9798
  Trạng thái khởi tạo:
    l = 0.3945
    b = 0.0085
    s=0.874 0.8197 0.7644 0.7693 0.6941 1.2838
           1.326 1.1765 1.1621 1.0955 1.0422 0.9924
  sigma:  0.0676
       AIC       AICc        BIC
-122.90601 -119.20871  -63.17985

Ví dụ: Doanh số thuốc corticoid theo tháng

h02 %>% ets() %>% forecast() %>% autoplot()

Dự báo từ ETS(M,Ad,M)

Ayo berlatih!

Dự báo bằng R