Xác thực chéo chuỗi thời gian

Dự báo bằng R

Rob J. Hyndman

Professor of Statistics at Monash University

Xác thực chéo chuỗi thời gian

ch2_vid4_slides.002.png

Xác thực chéo chuỗi thời gian

ch2_vid4_slides.003.png

Xác thực chéo chuỗi thời gian

ch2_vid4_slides.004.png

Xác thực chéo chuỗi thời gian

ch2_vid4_slides.005.png

Hàm tsCV

MSE bằng xác thực chéo chuỗi thời gian

e <- tsCV (oil, forecastfunction = naive, h = 1)
mean(e^2 , na.rm = TRUE)

2355.753

Khi không có tham số cần ước lượng, tsCV với h=1 sẽ trùng với phần dư

Hàm tsCV

  sq <- function(u){u^2}
  tsCV(oil, forecastfunction = naive, h = 10) %>%
    sq() %>% colMeans(na.rm=TRUE)

      h=1       h=2       h=3       h=4       h=5       h=6
 2355.753  5734.838  9842.239 14299.997 18560.887 23264.410
      h=7       h=8       h=9      h=10
26932.799 30766.136 32892.200 32986.214

MSE tăng theo chân trời dự báo

Hàm tsCV

Chọn mô hình có MSE nhỏ nhất tính bằng xác thực chéo chuỗi thời gian
Tính tại chân trời dự báo bạn quan tâm nhất

Luyện tập nào!

Dự báo bằng R