Trước hết

Mô hình ARIMA trong R

David Stoffer

Professor of Statistics at the University of Pittsburgh

Giới thiệu

 

  • Giáo sư Thống kê

ch1_1.004.png

Mô hình ARIMA trong R

Giới thiệu

 

  • Giáo sư Thống kê
  • Đồng tác giả hai sách về chuỗi thời gian
  • Gói astsa

ch1_1.006.png

Mô hình ARIMA trong R

Dữ liệu chuỗi thời gian - I

library(astsa)
plot(jj, main = "Johnson & Johnson Quarterly Earnings per Share", type = "c") 
text(jj, labels = 1:4, col = 1:4)

ch1_1.010.png

Mô hình ARIMA trong R

Dữ liệu chuỗi thời gian - II

library(astsa)
plot(globtemp, main = "Global Temperature Deviations", type= "o")

ch1_1.013.png

Mô hình ARIMA trong R

Dữ liệu chuỗi thời gian - III

library(xts)
plot(sp500w, main = "S&P 500 Weekly Returns")

ch1_1.016.png

Mô hình ARIMA trong R

Mô hình hồi quy chuỗi thời gian

Hồi quy: $Y_i = \beta X_i + \epsilon_i$, với $\epsilon_i$ là nhiễu trắng

Nhiễu trắng:

  • độc lập, phân phối chuẩn, cùng phương sai
  • là khối xây dựng cơ bản của chuỗi thời gian

Tự hồi quy (AR): $X_t = \phi X_{t-1} + \epsilon_t \ $ ($\epsilon_t$ là nhiễu trắng)

Trung bình trượt (MA): $\epsilon_t = W_t + \theta W_{t-1} \ $ ($W_t$ là nhiễu trắng)

ARMA: $X_t = \phi X_{t-1} + W_t + \theta W_{t-1} \ $

Mô hình ARIMA trong R

Ayo berlatih!

Mô hình ARIMA trong R

Preparing Video For Download...