ARIMA - ARMA tích phân

Mô hình ARIMA trong R

David Stoffer

Professor of Statistics at the University of Pittsburgh

Nhận diện ARIMA

  • Một chuỗi thời gian có hành vi ARIMA nếu dữ liệu sau khi lấy sai phân có hành vi ARMA
# Simulation  ARIMA(p = 1, d = 1, q = 0)
x <- arima.sim(list(order = c(1, 1, 0),  ar = .9), n = 200)
plot(x, main = "ARIMA(p = 1, d = 1, q = 0)")
plot(diff(x), main = "ARMA(p = 1, d = 0, q = 0)")

ch3_1.012.png

Mô hình ARIMA trong R

ACF và PACF của ARMA tích phân

x <- arima.sim(list(order = c(1, 1, 0),  ar = .9), n = 200)
acf2(x)

ch3_1.015.png

Mô hình ARIMA trong R

ACF và PACF của ARIMA đã sai phân

x <- arima.sim(list(order = c(1, 1, 0),  ar = .9), n = 200)
acf2(diff(x))

ch3_1.018.png

Mô hình ARIMA trong R

ACF và PACF của ARIMA đã sai phân

x <- arima.sim(list(order = c(1, 1, 0),  ar = .9), n = 200)
acf2(diff(x))

ch3_1.019.png

Mô hình ARIMA trong R

Giá dầu hằng tuần

ch3_1.021.png

Mô hình ARIMA trong R

Giá dầu hằng tuần

ch3_1.022.png

  • Trông như ARIMA(1, 1, 1)
Mô hình ARIMA trong R

Hãy thực hành!

Mô hình ARIMA trong R

Preparing Video For Download...