Dự báo ARIMA

Mô hình ARIMA trong R

David Stoffer

Professor of Statistics at the University of Pittsburgh

Dự báo các quá trình ARIMA

  • Mô hình mô tả cách động lực của chuỗi thời gian thay đổi theo thời gian

  • Dự báo chỉ mở rộng động lực mô hình vào tương lai

  • Dùng sarima.for() để dự báo trong astsa-package

Mô hình ARIMA trong R

Dự báo các quá trình ARIMA

oil  <- window(astsa::oil, end = 2006)
oilf <- window(astsa::oil, end = 2007)
sarima.for(oil, n.ahead = 52, 1, 1, 1)

lines(oilf)

ch3_3.008.png

Mô hình ARIMA trong R

Hãy luyện tập!

Mô hình ARIMA trong R

Preparing Video For Download...