Mô hình ARIMA trong R
David Stoffer
Professor of Statistics at the University of Pittsburgh
Một chuỗi thời gian là dừng khi nó “ổn định”, nghĩa là:

Với dữ liệu $ \ x_1,...,x_n \ $, ta có thể ước lượng bằng cách lấy trung bình
Ví dụ, nếu trung bình không đổi, ta ước lượng bằng trung bình mẫu $\bar x$
Các cặp dùng để ước lượng tương quan ở các độ trễ khác nhau:
$(x_1, x_2), (x_2, x_3), (x_3, x_4), ...$ cho độ trễ 1
$(x_1, x_3), (x_2, x_4), (x_3, x_5), ...$ cho độ trễ 2
Hợp lý khi giả định dừng, nhưng có thể có xu hướng nhẹ.

Để ước lượng tự tương quan, tính hệ số tương quan giữa chuỗi và chính nó ở các độ trễ khác nhau.
Dưới đây là cách lấy tương quan tại độ trễ 1 và 6.

Không dừng, nhưng dữ liệu sai phân là dừng.

Dừng quanh xu hướng, sai phân vẫn hiệu quả!

Lấy log trước, rồi sai phân

Mô hình ARIMA trong R