Mô hình thuần mùa vụ
Mô hình ARIMA trong R
David Stoffer
Professor of Statistics at the University of Pittsburgh
Mô hình thuần mùa vụ
- Thường thu thập dữ liệu có thành phần mùa vụ đã biết
- Hành khách hàng không (1 chu kỳ với S = 12 tháng)
- Lợi nhuận Johnson & Johnson (1 chu kỳ với S = 4 quý)
Mô hình thuần mùa vụ
Xét các mô hình thuần mùa vụ như SAR$(P = 1)_{s = 12}$
$$X_t = \Phi X_{t-12} + W_t$$
ACF và PACF của mô hình thuần mùa vụ
| $$SAR(P)_s$$ | $$SMA(Q)_s$$ | $$SARMA(P, Q)_s$$ | |
|---|---|---|---|
| ACF* | Giảm dần | Cắt tại độ trễ QS | Giảm dần |
| PACF* | Cắt tại độ trễ PS | Giảm dần | Giảm dần |
