백색 잡음

Python으로 배우는 시계열 분석

Rob Reider

Adjunct Professor, NYU-Courant Consultant, Quantopian

백색 잡음이란?

• 백색 잡음은 다음 특성을 가진 시계열입니다:
  • 일정한 평균
  • 일정한 분산
  • 모든 시차에서 자기상관이 0
• 특수한 경우: 데이터가 정규분포를 따를 경우, 가우시안 백색 잡음

백색 잡음 시뮬레이션

• 백색 잡음은 매우 쉽게 생성할 수 있습니다

  import numpy as np
  noise = np.random.normal(loc=0, scale=1, size=500)
  

백색 잡음의 모습

plt.plot(noise)

백색 잡음의 자기상관

plot_acf(noise, lags=50)

주식 시장 수익률: 백색 잡음에 근접

• S&P500의 자기상관 함수

연습해 봅시다!

Python으로 배우는 시계열 분석