MA 모델 추정 및 예측

Python으로 배우는 시계열 분석

Rob Reider

Adjunct Professor, NYU-Courant Consultant, Quantopian

MA 모델 추정

AR 모델 추정과 동일 (order=(0,0,1) 제외)

from statsmodels.tsa.arima.model import ARIMA
mod = ARIMA(simulated_data, order=(0,0,1))
result = mod.fit()

MA 모델 예측

from statsmodels.graphics.tsaplots import plot_predict
fig, ax = plt.subplots()
data.plot(ax=ax)
plot_predict(res, start='2012-09-27', end='2012-10-06', ax=ax)
plt.show()

연습해 봅시다!

Python으로 배우는 시계열 분석