SARIMA와 Box-Jenkins

Python으로 배우는 ARIMA 모델

James Fulton

Climate informatics researcher

Box-Jenkins

계절형 데이터의 Box-Jenkins

• 시계열의 계절성 여부 판단
• 계절 주기 파악
• 정상성을 위한 변환 찾기
  • 계절/비계절 차분
  • 기타 변환

혼합 차분

• D는 0 또는 1이어야 함
• d + D는 0–2 범위여야 함

약한 vs 강한 계절성

• 약한 계절성
• 필요 시 계절 차분 사용

• 강한 계절성
• 항상 계절 차분 사용

가법 vs 승법 계절성

• 가법형 시계열 = 추세 + 계절성
• 차분은 일반 절차대로 진행

• 승법형 시계열 = 추세 × 계절성
• 먼저 로그 변환 적용 - np.log

승법을 가법으로 변환

연습해 봅시다!

Python으로 배우는 ARIMA 모델