ACF와 PACF 소개

Python으로 배우는 ARIMA 모델

James Fulton

Climate informatics researcher

동기 부여

ACF와 PACF

ACF - 자기상관함수
PACF - 부분자기상관함수

ACF란

시차 1 자기상관 $\rightarrow$ $corr(y_t, y_{t-1})$
시차 2 자기상관 $\rightarrow$ $corr(y_t, y_{t-2})$
...
시차 n 자기상관 $\rightarrow$ $corr(y_t, y_{t-n})$

ACF란

PACF란

ACF와 PACF로 차수 선택

AR(2) 모형 $\rightarrow$

ACF와 PACF로 차수 선택

MA(2) 모형 $\rightarrow$

ACF와 PACF로 차수 선택

ACF와 PACF로 차수 선택

Python으로 구현

from statsmodels.graphics.tsaplots import plot_acf, plot_pacf

# Create figure
fig, (ax1, ax2) = plt.subplots(2,1, figsize=(8,8))

# Make ACF plot
plot_acf(df, lags=10, zero=False, ax=ax1)

# Make PACF plot
plot_pacf(df, lags=10, zero=False, ax=ax2)

plt.show()

Python으로 구현

차분 과소/과다와 ACF·PACF

차분 과소/과다와 ACF·PACF

Laten we oefenen!

Python으로 배우는 ARIMA 모델

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