리스크 이해
Python으로 시작하는 포트폴리오 리스크 관리
Dakota Wixom
Quantitative Analyst | QuantCourse.com
요약
모멘트와 분포
포트폴리오 구성
상관관계와 공분산
마코위츠 최적화
베타 & CAPM
파마-프렌치 팩터 모델링
알파
위험가치(VaR)
몬테카를로 시뮬레이션
수고하셨습니다!
Python으로 시작하는 포트폴리오 리스크 관리
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