리스크 이해

Python으로 시작하는 포트폴리오 리스크 관리

Dakota Wixom

Quantitative Analyst | QuantCourse.com

요약

  • 모멘트와 분포
  • 포트폴리오 구성
  • 상관관계와 공분산
  • 마코위츠 최적화
  • 베타 & CAPM
  • 파마-프렌치 팩터 모델링
  • 알파
  • 위험가치(VaR)
  • 몬테카를로 시뮬레이션
Python으로 시작하는 포트폴리오 리스크 관리

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Python으로 시작하는 포트폴리오 리스크 관리

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