모멘텀 지표: RSI

Python으로 배우는 금융 트레이딩

Chelsea Yang

Data Science Instructor

RSI란?

"Relative Strength Index"의 약자
J. Welles Wilder 개발
- "New Concepts in Technical Systems" (1987)

추세의 모멘텀을 측정
- 0~100 사이에서 진동
- RSI > 70: 과매수
- RSI < 30: 과매도

RSI 계산 방법

$ RSI = 100 - 100/(1+RS) $

정의:

RS: 상대 강도
RS = 상승 가격 변화의 평균 / 하락 가격 변화의 평균

Python으로 RSI 구현

# Calculate RSI
stock_data['RSI'] = talib.RSI(stock_data['Close'], timeperiod=14)

# Print the last five rows
print(stock_data.tail())

              Open    High     Low   Close   RSI
Date                                            
2020-11-24 1730.50 1771.60 1727.69 1768.88 62.78
2020-11-25 1772.89 1778.54 1756.54 1771.43 63.10
2020-11-27 1773.09 1804.00 1772.44 1793.19 65.81
2020-11-30 1781.18 1788.06 1755.00 1760.74 58.87
2020-12-01 1774.37 1824.83 1769.37 1798.10 63.63

RSI 시각화

import matplotlib.pyplot as plt

# Create subplots
fig, (ax1, ax2) = plt.subplots(2)


# Plot RSI with the price
ax1.set_ylabel('Price')
ax1.plot(stock_data['Close'])
ax2.set_ylabel('RSI')
ax2.plot(stock_data['RSI'])

ax1.set_title('Price and RSI')
plt.show()

위에는 종가 차트, 아래에는 RSI 차트가 있는 플롯

연습해 봅시다!

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