전략 최적화와 벤치마킹

Python으로 배우는 금융 트레이딩

Chelsea Yang

Data Science Instructor

입력 매개변수 값은 어떻게 정합니까?

질문:
- 신호 "Price > SMA"에 적합한 SMA 조회 기간은 무엇입니까?
해법: 전략 최적화
- 백테스트에서 다양한 입력 값을 시도하고 결과를 비교합니다.

전략 최적화 예시

def signal_strategy(ticker, period, name, start='2018-4-1', end='2020-11-1'):

    # Get the data and calculate SMA
    price_data = bt.get(ticker, start=start, end=end)
    sma = price_data.rolling(period).mean()

    # Define the signal-based strategy
    bt_strategy = bt.Strategy(name, 
                              [bt.algos.SelectWhere(price_data>sma),
                               bt.algos.WeighEqually(),
                               bt.algos.Rebalance()])

    # Return the backtest
    return bt.Backtest(bt_strategy, price_data)

¹ www.datacamp.com/courses/writing-functions-in-python

전략 최적화 예시

ticker = 'aapl'
sma20 = signal_strategy(ticker, 
                        period=20, name='SMA20')
sma50 = signal_strategy(ticker, 
                        period=50, name='SMA50')
sma100 = signal_strategy(ticker, 
                        period=100, name='SMA100')


# Run backtests and compare results
bt_results = bt.run(sma20, sma50, sma100)
bt_results.plot(title='Strategy optimization')

최적화 결과 그래프

벤치마크란?

전략을 비교·평가하는 기준 또는 참조점.

예:
- 신호로 적극적으로 주식을 거래하는 전략은 수동적 매수-보유 전략을 벤치마크로 사용할 수 있습니다.
- S&P 500 지수는 주식의 대표적 벤치마크입니다.
- 미국 국채는 채권의 위험과 수익을 측정하는 데 사용됩니다.

벤치마킹 예시

def buy_and_hold(ticker, name, start='2018-11-1', end='2020-12-1'):

    # Get the data
    price_data = bt.get(ticker, start=start_date, end=end_date)

    # Define the benchmark strategy
    bt_strategy = bt.Strategy(name, 
                              [bt.algos.RunOnce(),
                               bt.algos.SelectAll(),
                               bt.algos.WeighEqually(),
                               bt.algos.Rebalance()])

    # Return the backtest
    return bt.Backtest(bt_strategy, price_data)

벤치마킹 예시

benchmark = buy_and_hold(ticker, name='benchmark')

# Run all backtests and plot the resutls
bt_results = bt.run(sma20, sma50, sma100, benchmark)
bt_results.plot(title='Strategy benchmarking')

벤치마킹 결과

Let's practice!

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