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R로 배우는 시계열 분석

David S. Matteson

Associate Professor at Cornell University

소개

  • 시계열: 시간 순서로 나열된 데이터 시퀀스입니다.
  • 데이터는 흔히 시간의 흐름에 따라 순차적으로 기록됩니다.
  • 시계열 데이터는 어디에나 존재합니다.

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시계열 예시

소비자물가지수(CPI)의 월별 값:

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시계열 데이터

  • R에서 시계열 데이터에는 날짜 또는 타임스탬프가 부여됩니다.
print(BMW_data)

...
1996-07-08   0.002
1996-07-09  -0.006
1996-07-10  -0.016
1996-07-11  -0.020
1996-07-14  -0.006
1996-07-15  -0.014
1996-07-16   0.002
1996-07-17  -0.001
...
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시계열 플롯

plot(Time_Series)

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기본 시계열 모델

  • 백색 잡음(White Noise, WN)
  • 랜덤 워크(Random Walk, RW)
  • 자기회귀(Autoregression, AR)
  • 단순 이동 평균(Simple Moving Average, MA)
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시계열 플롯

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