공분산과 상관관계

R로 배우는 시계열 분석

David S. Matteson

Associate Professor at Cornell University

주식 A의 주가

mean(stock_A)

32.36

sd(stock_A)

1.83

주식 B의 주가

mean(stock_B)

32.30

sd(stock_B)

2.17

주식 A와 B의 공분산

cov(stock_A, stock_B)

2.86

상관관계

• 공분산의 표준화된 버전
• +1: 완전한 양의 선형 관계
• -1: 완전한 음의 선형 관계
• 0: 선형 연관성 없음

주식 A와 B의 상관관계

cor(stock_A, stock_B)

0.71

cov(stock_A, stock_B) / 
(sd(stock_A) * sd(stock_B))

0.71

공분산과 상관관계: 로그 수익률

cov(stock_A_logreturn, stock_B_logreturn)

0.001

cor(stock_A_logreturn, stock_B_logreturn)

0.74

공분산과 상관관계: 로그 수익률

연습해 봅시다!

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