샘플링 빈도

R로 배우는 시계열 분석

David S. Matteson

Associate Professor at Cornell University

샘플링 빈도: 정확한 간격

  • 일부 시계열 데이터는 완벽히 균등한 간격을 가집니다.

R로 배우는 시계열 분석

샘플링 빈도: 근사 간격

  • 일부 시계열 데이터는 근사적으로만 균등한 간격을 가집니다.

R로 배우는 시계열 분석

샘플링 빈도: 결측값

  • 일부 시계열 데이터는 균등한 간격이지만 결측값이 존재합니다.

R로 배우는 시계열 분석

기본 가정

시계열 분석의 단순화 가정:

  • 연속 관측값은 동일한 간격으로 배치됩니다.
  • 이산 시간 관측 인덱스를 적용합니다.
  • 이 가정은 근사적으로만 성립할 수 있습니다.

예) 주식의 일별 로그 수익률은 평일에만 제공될 수 있습니다.

예) 월별 CPI 값은 일수가 아닌 월 기준으로 균등 간격을 가집니다.

R로 배우는 시계열 분석

샘플링 빈도: R 함수

  • R 함수: start(), end(), frequency(), deltat()
start(Hourly_series)

1 1

end(Hourly_series)

1 24

frequency(Hourly_series)

24

deltat(Hourly_series)

0.0417
R로 배우는 시계열 분석

연습해 봅시다!

R로 배우는 시계열 분석

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