포트폴리오 분석 도구

Python으로 배우는 포트폴리오 분석 입문

Charlotte Werger

Data Scientist

전문 포트폴리오 분석 도구

전문 포트폴리오 관리 도구 스크린샷

전략 백테스트

백테스트: 전략을 과거 데이터에 적용해 성과를 확인합니다
과거 성과가 좋아도 미래 성과를 보장하지 않습니다 → 시장 변화 가능성

지수와 비교한 포트폴리오 백테스트 결과

Quantopian의 pyfolio 도구

$ $

Quantopian 로고

$ $ Pyfolio 로고

¹ Github: https://github.com/quantopian/pyfolio

Pyfolio의 성과·위험 분석

# Install the package
!pip install pyfolio
# Import the package
import pyfolio as pf

# Read the data as a pandas series
returns=pd.Series(pd.read_csv('pf_returns.csv')
returns.index=pd.to_datetime(returns.index)

# Create a tear sheet on returns
pf.create_returns_tear_sheet(returns)

# If you have backtest and live data 
pf.create_returns_tear_sheet(returns, live_start_date='2018-03-01')

Pyfolio 티어시트

Pyfolio 티어시트의 수익률 표

Pyfolio 티어시트의 롤링 샤프 비율

Pyfolio 티어시트의 드로다운 차트

Pyfolio의 보유 및 익스포저

# define our sector mappings
sect_map = {'COST': 'Consumer Goods',
            'INTC': 'Technology', 
            'CERN': 'Healthcare', 
            'GPS': 'Technology',
            'MMM': 'Construction', 
            'DELL': 'Technology', 
            'AMD': 'Technology'}

pf.create_position_tear_sheet(returns, positions, 
                             sector_mappings=sect_map)

익스포저 티어시트 결과

Pyfolio 티어시트의 상위 10개 포지션

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Pyfolio 티어시트의 섹터 배분

연습해 봅시다!

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