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Python으로 배우는 포트폴리오 분석 입문

Charlotte Werger

Data Scientist

안녕하세요! 저는 샬럿입니다

샬럿 베르허

포트폴리오란

미국 주식 5종 포트폴리오

왜 포트폴리오 분석이 필요한가

포트폴리오 분석 관련 차트

포트폴리오 vs 펀드 vs 지수

포트폴리오: 개인이 보유하는 경우가 많은 주식, 채권, 원자재, 기타 펀드의 모음
펀드: 전문 운용사가 관리하는 투자 자금 풀. 개인 투자자는 펀드의 ‘좌수(지분)’를 매수하고, 운용사가 자금을 투자함
지수: 시장 전체를 대표하는 더 작은 표본. 예: S&P500, 나스닥, 러셀 2000, MSCI 월드 지수

액티브 vs 패시브 투자

패시브 투자: 벤치마크를 최대한 근접 추종
액티브 투자: 벤치마크와 다른 적극적 포지션
롱 온리 전략: 벤치마크에서 소폭 이탈
헤지펀드: 벤치마크 없음, ‘절대수익 전략’

$$ $$

액티브 vs 패시브 투자자

분산투자

단일 종목 투자는 경영진 교체, 실적 부진, 경기 침체, 산업 부진 등에 노출됩니다
좋은 분산투자는 서로 다른 주식을 조합합니다: 위험, 경기순환, 역순환, 산업, 국가

세 바구니에 달걀을 분산

대표적 포트폴리오 전략

동일가중 포트폴리오
시가총액가중 포트폴리오
위험-수익 최적화 포트폴리오

동일가중 및 시가총액가중 포트폴리오 비중

연습해 봅시다!

Python으로 배우는 포트폴리오 분석 입문

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