TBATS 모델

R로 배우는 시계열 예측

Rob J. Hyndman

Professor of Statistics at Monash University

TBATS 모델

  • 계절성을 위한 삼각함수 항

  • 이질성 처리를 위한 Box-Cox 변환

  • 단기 동학을 위한 ARMA 오차

  • 추세(감쇠 가능)

  • 계절성(복수 및 비정수 주기 포함)

R로 배우는 시계열 예측

미국 휘발유 데이터

gasoline %>% tbats() %>% forecast() %>%
  autoplot() +
  xlab("Year") + ylab("thousand barrels per day")

스크린샷 2017-05-02 15.32.43.png

R로 배우는 시계열 예측

콜센터 데이터

calls %>% window(start = 20) %>%
  tbats() %>% forecast() %>%
  autoplot() + xlab("Weeks") + ylab("Calls")

스크린샷 2017-05-02 15.35.20.png

R로 배우는 시계열 예측

TBATS 모델

  • 계절성을 위한 Trigonometric 항
  • 이질성 처리를 위한 Box-Cox 변환
  • 단기 동학을 위한 ARMA 오차
  • Trend(감쇠 가능)
  • Seasonal(복수 및 비정수 주기 포함)
  • 비정수·복수 계절 주기 처리
  • 완전 자동화
  • 예측 구간이 종종 너무 넓음
  • 긴 시계열에서 매우 느림
R로 배우는 시계열 예측

연습해 봅시다!

R로 배우는 시계열 예측

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