시계열 교차 검증

R로 배우는 시계열 예측

Rob J. Hyndman

Professor of Statistics at Monash University

시계열 교차 검증

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시계열 교차 검증

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시계열 교차 검증

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시계열 교차 검증

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tsCV 함수

시계열 교차 검증으로 MSE 계산

e <- tsCV (oil, forecastfunction = naive, h = 1)
mean(e^2 , na.rm = TRUE)

2355.753

추정할 매개변수가 없으면, h=1인 tsCV 값은 잔차와 동일합니다

tsCV 함수

  sq <- function(u){u^2}
  tsCV(oil, forecastfunction = naive, h = 10) %>%
    sq() %>% colMeans(na.rm=TRUE)

      h=1       h=2       h=3       h=4       h=5       h=6
 2355.753  5734.838  9842.239 14299.997 18560.887 23264.410
      h=7       h=8       h=9      h=10
26932.799 30766.136 32892.200 32986.214

예측 지평이 길어질수록 MSE가 증가합니다

tsCV 함수

시계열 교차 검증으로 계산한 MSE가 가장 작은 모델을 선택합니다
관심 있는 예측 지평에서 계산합니다

실습해 봅시다!

R로 배우는 시계열 예측