ARIMA - 통합 ARMA

R로 배우는 ARIMA 모델

David Stoffer

Professor of Statistics at the University of Pittsburgh

ARIMA 식별

차분된 데이터가 ARMA 특성을 보이면 시계열은 ARIMA로 볼 수 있습니다

# Simulation  ARIMA(p = 1, d = 1, q = 0)
x <- arima.sim(list(order = c(1, 1, 0),  ar = .9), n = 200)
plot(x, main = "ARIMA(p = 1, d = 1, q = 0)")
plot(diff(x), main = "ARMA(p = 1, d = 0, q = 0)")

ch3_1.012.png

통합 ARMA의 ACF와 PACF

x <- arima.sim(list(order = c(1, 1, 0),  ar = .9), n = 200)
acf2(x)

ch3_1.015.png

차분된 ARIMA의 ACF와 PACF

x <- arima.sim(list(order = c(1, 1, 0),  ar = .9), n = 200)
acf2(diff(x))

ch3_1.018.png

차분된 ARIMA의 ACF와 PACF

x <- arima.sim(list(order = c(1, 1, 0),  ar = .9), n = 200)
acf2(diff(x))

ch3_1.019.png

주간 유가

ch3_1.021.png

주간 유가

ch3_1.022.png

ARIMA(1, 1, 1)처럼 보입니다

연습해 봅시다!

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