R로 배우는 ARIMA 모델
David Stoffer
Professor of Statistics at the University of Pittsburgh
모형은 시계열의 동학이 시간에 따라 어떻게 변하는지 설명합니다
예측은 모형의 동학을 미래로 그대로 연장합니다
astsa 패키지의 sarima.for()로 예측합니다
oil <- window(astsa::oil, end = 2006) oilf <- window(astsa::oil, end = 2007) sarima.for(oil, n.ahead = 52, 1, 1, 1)lines(oilf)

R로 배우는 ARIMA 모델