ARIMA 예측

R로 배우는 ARIMA 모델

David Stoffer

Professor of Statistics at the University of Pittsburgh

ARIMA 프로세스 예측

  • 모형은 시계열의 동학이 시간에 따라 어떻게 변하는지 설명합니다

  • 예측은 모형의 동학을 미래로 그대로 연장합니다

  • astsa 패키지의 sarima.for()로 예측합니다

R로 배우는 ARIMA 모델

ARIMA 프로세스 예측

oil  <- window(astsa::oil, end = 2006)
oilf <- window(astsa::oil, end = 2007)
sarima.for(oil, n.ahead = 52, 1, 1, 1)

lines(oilf)

ch3_3.008.png

R로 배우는 ARIMA 모델

연습해 봅시다!

R로 배우는 ARIMA 모델

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