순수 계절 모형
R로 배우는 ARIMA 모델
David Stoffer
Professor of Statistics at the University of Pittsburgh
순수 계절 모형
- 계절 성분이 알려진 데이터를 자주 수집함
- 항공 여객 수(주기 S = 12개월)
- 존슨앤존슨 이익(주기 S = 4분기)
순수 계절 모형
SAR$(P = 1)_{s = 12}$ 같은 순수 계절 모형을 생각해 봅시다
$$X_t = \Phi X_{t-12} + W_t$$
순수 계절 모형의 ACF와 PACF
| $$SAR(P)_s$$ | $$SMA(Q)_s$$ | $$SARMA(P, Q)_s$$ | |
|---|---|---|---|
| ACF* | 서서히 감소 | 지연 QS에서 절단 | 서서히 감소 |
| PACF* | 지연 PS에서 절단 | 서서히 감소 | 서서히 감소 |
