GARCH 모형 백테스트

Python으로 배우는 GARCH 모델

Chelsea Yang

Data Science Instructor

백테스트

  • 모형 예측 성능을 평가하는 방법

  • 모형 예측값을 실제 과거 데이터와 비교

Python으로 배우는 GARCH 모델

학습 vs. 검증 구간

  • 학습 구간: 모형 적합

  • 검증 구간: 백테스트

Python으로 배우는 GARCH 모델

MAE

평균 절대 오차

MAE 식

Python으로 배우는 GARCH 모델

MSE

평균 제곱 오차

MSE 식

Python으로 배우는 GARCH 모델

Python에서 MAE, MSE 계산

from sklearn.metrics import mean_absolute_error, mean_squared_error

# Call function to calculate MAE
mae = mean_absolute_error(observation, forecast)


# Call function to calculate MSE
mse = mean_squared_error(observation, forecast)
Python으로 배우는 GARCH 모델

연습해 봅시다!

Python으로 배우는 GARCH 모델

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