축하합니다!

Python으로 배우는 GARCH 모델

Chelsea Yang

Data Science Instructor

잘 해내셨습니다

• GARCH 모형 적합
• 변동성 예측
• 모형 성능 평가
• GARCH 활용: VaR, 공분산, 베타

다음 단계

• 시계열 분석
• ARIMA(자기회귀 누적 이동평균) 모형
• CAPM(자본자산가격결정모형)
• 포트폴리오 최적화

즐기며 계속 성장하세요!

Python으로 배우는 GARCH 모델