평균 모형 사양
Python으로 배우는 GARCH 모델
Chelsea Yang
Data Science Instructor
기본값: 상수 평균
constant평균: 대부분의 금융 수익률 데이터에 잘 맞음
arch_model(my_data, p = 1, q = 1,
mean = 'constant', vol = 'GARCH')
제로 평균 가정
zero평균: 평균을 별도로 모형화했을 때 사용
arch_model(my_data, p = 1, q = 1,
mean = 'zero', vol = 'GARCH')
자기회귀 평균
AR평균: 평균을 자기회귀(AR) 과정으로 모형화arch_model(my_data, p = 1, q = 1, mean = 'AR', lags = 1, vol = 'GARCH')
