PerformanceAnalytics

R로 배우는 포트폴리오 분석 입문

Kris Boudt

Professor, Free University Brussels & Amsterdam

실무자의 과제

  • 실제로는 포트폴리오 수익률의 시계열을 사용합니다
  • 더 긴 히스토리 → 포트폴리오 정보 더 많음
  • 유용한 패키지 = PerformanceAnalytics
R로 배우는 포트폴리오 분석 입문

개발자

  • PerformanceAnalytics는 R에서 포트폴리오 수익률 분석을 위한 대표 패키지입니다

image18-1082.jpg

Peter Carl

image17-1083.jpg

Brian Peterson

1 https://tradeblotter.files.wordpress.com/2012/02/bwauthorpcc.jpeg
R로 배우는 포트폴리오 분석 입문

수익률 계산

  • Return.calculate: 개별 자산 수익률 계산

  • Return.portfolio: 포트폴리오 수익률 계산

  • Return.calculate(prices)

    • xts 객체

  • 날짜 형식: YYYY-MM-DD

R로 배우는 포트폴리오 분석 입문

수익률 계산

  • Return.calculate
returns <- Return.calculate(prices)

returns <- returns[(-1),]

head(prices)

AAPL   MSFT
2006-01-03 9.829465  21.07395
2006-01-04 9.858394  21.17603
2006-01-05 9.780810  21.19173
...

head(returns)

            AAPL         MSFT 
2006-01-03  NA           NA
2006-01-04  0.002943090  0.0048434670
2006-01-05 -0.007869842  0.0007415934
...
R로 배우는 포트폴리오 분석 입문

포트폴리오 비중의 동학

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R로 배우는 포트폴리오 분석 입문

포트폴리오 비중의 동학

ch_1_video_4.003.png

R로 배우는 포트폴리오 분석 입문

포트폴리오 수익률

Return.portfolio <- function(R, weights = NULL, 
    rebalance_on = c(NA, "years", "quarters", 
                         "months", "weeks", "days"))
  • 지정할 3가지 인자:
    • 수익률 데이터
    • 비중
    • 리밸런싱
R로 배우는 포트폴리오 분석 입문

Ayo berlatih!

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