ROC 곡선

R로 배우는 신용 위험 모델링

Lore Dirick

Manager of Data Science Curriculum at Flatiron School

지금까지

전략 표/곡선: 여전히 가정 필요
"전반적으로" 가장 좋은 모델은?

오차 행렬

$$

실제 대출 상태 vs 모델 예측

	부도 없음 (0)	부도 (1)
부도 없음 (0)	TN	FP
부도 (1)	FN	TP

$$

$\text{Accuracy} = \frac{TP +TN}{TP + FP + TN + FN}$

$\text{Sensitivity} = \frac{TP}{TP + FN}$

$\text{Specificity} = \frac{TN}{TN + FP}$

정확도?

$$

2020-06-22 오후 6.21.14 스크린샷.png

$$

$\text{Sensitivity} = \frac{TP}{TP + FN}$

$\text{Specificity} = \frac{TN}{TN + FP}$

ROC 곡선

2020-06-22 오후 6.21.58 스크린샷.png

$$

$\text{Sensitivity} = \frac{TP}{TP + FN}$

$\text{Specificity} = \frac{TN}{TN + FP}$

ROC 곡선

2020-06-22 오후 6.22.11 스크린샷.png

$$

$\text{Sensitivity} = \frac{TP}{TP + FN}$

$\text{Specificity} = \frac{TN}{TN + FP}$

ROC 곡선

2020-06-22 오후 6.22.22 스크린샷.png

$$

$\text{Sensitivity} = \frac{TP}{TP + FN}$

$\text{Specificity} = \frac{TN}{TN + FP}$

ROC 곡선

2020-06-22 오후 6.22.35 스크린샷.png

$$

$\text{Sensitivity} = \frac{TP}{TP + FN}$

$\text{Specificity} = \frac{TN}{TN + FP}$

ROC 곡선

2020-06-22 오후 6.22.45 스크린샷.png

$$

$\text{Sensitivity} = \frac{TP}{TP + FN}$

$\text{Specificity} = \frac{TN}{TN + FP}$

ROC 곡선

2020-06-22 오후 6.22.54 스크린샷.png

$$

$\text{Sensitivity} = \frac{TP}{TP + FN}$

$\text{Specificity} = \frac{TN}{TN + FP}$

어느 쪽이 더 좋을까요?

2020-06-22 오후 6.23.06 스크린샷.png

ROC AUC A = 0.75
ROC AUC B = 0.78

연습해 봅시다!

R로 배우는 신용 위험 모델링

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