금융 시계열에서 열 추출

R에서 금융 데이터 가져오기와 관리

Joshua Ulrich

Quantitative Analyst & quantmod Co-Author and Maintainer

OHLC

  • "Open High Low Close"의 약자
  • Open, Close: 해당 구간의 첫 가격과 마지막 가격
  • High, Low: 해당 구간의 최고가와 최저가
  • 종종 Volume: 총 거래량
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OHLC 데이터

head(DC)

                    DC.Open DC.High DC.Low DC.Close DC.Volume
2016-01-16 01:00:00  20.845  20.850 20.835   20.845       157
2016-01-16 02:00:00  20.845  20.850 20.835   20.845       214
2016-01-16 03:00:00  20.845  20.850 20.835   20.845       103
2016-01-16 04:00:00  20.845  20.855 20.835   20.845       180
2016-01-16 05:00:00  20.845  20.845 20.845   20.845       211
2016-01-16 06:00:00  20.845  20.845 20.840   20.845        35
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단일 열 추출 함수

  • Op() - 시가
  • Hi() - 고가
  • Lo() - 저가
  • Cl() - 종가
  • Vo() - 거래량
  • Ad() - 수정 종가
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단일 열 추출 함수

# 시가
dc_open <- Op(DC)
head(dc_open, 4)

                     DC.Open
 2016-01-16 01:00:00   20.84
 2016-01-16 02:00:00   20.85
 2016-01-16 03:00:00   20.85
 2016-01-16 04:00:00   20.85

# 고가
dc_high <- Hi(DC)
head(dc_high, 4)

                    DC.High
2016-01-16 01:00:00   20.85
2016-01-16 02:00:00   20.85
2016-01-16 03:00:00   20.85
2016-01-16 04:00:00   20.85
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다중 열 추출 함수

# 여러 열 추출
dc_ohlc <- OHLC(DC)
head(dc_ohlc)

                    DC.Open DC.High DC.Low DC.Close
2016-01-16 01:00:00   20.84   20.85  20.83    20.84
2016-01-16 02:00:00   20.85   20.85  20.83    20.85
2016-01-16 03:00:00   20.85   20.85  20.84    20.85
2016-01-16 04:00:00   20.85   20.85  20.84    20.85
2016-01-16 05:00:00   20.85   20.85  20.84    20.85
2016-01-16 06:00:00   20.84   20.85  20.84    20.85
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getPrice()

  • 인수 3개
    • x: 데이터를 포함한 객체
    • symbol: x에 다중 심볼이 있을 때 선택적 심볼
    • prefer: 선호 가격(선택)
  • prefer 미지정 시:
    • "price", 그다음 "trade", 그다음 "close"
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head(DC)

                     Price Volume Bid.Price Bid.Size Ask.Price Ask.Size
 2016-01-16 00:00:07    NA     NA     20.84      198     20.85      684
 2016-01-16 00:00:08    NA     NA     20.84      198     20.85      683
 2016-01-16 00:00:08    NA     NA     20.84      198     20.85      682
 2016-01-16 00:00:11    NA     NA     20.84      198     20.85      683
 2016-01-16 00:00:25    NA     NA     20.84      198     20.85      684
 2016-01-16 00:00:44 20.84      1     20.84      198     20.85      684

dc_bid <- getPrice(DC, prefer = "bid")
head(dc_bid)

                     Bid.Price
 2016-01-16 00:00:07     20.84
 2016-01-16 00:00:08     20.84
 2016-01-16 00:00:08     20.84
 2016-01-16 00:00:11     20.84
 2016-01-16 00:00:25     20.84
 2016-01-16 00:00:44     20.84
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연습해 봅시다!

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