저빈도로 집계하기

R에서 금융 데이터 가져오기와 관리

Joshua Ulrich

Quantitative Analyst & quantmod Co-Author and Maintainer

저빈도 데이터

타임스탬프 해상도가 과도함
2017년 1분기를 표현하세요
- "2017-01-01"(시작)
- "2017-03-31" (끝)
- "2017-02-01" (중간)

예시

일별 10년 만기 국채 고정만기금리와 미국 국내총생산(GDP, 분기)을 비교
FRED 심볼:
- DGS10
- GDP

집계 데이터와 저빈도 데이터 병합

# 분기로 집계
QGS10 <- apply.quarterly(DGS10, median, na.rm = TRUE)

# 분기 집계와 분기 GDP 병합
QGS10_GDP <- merge(QGS10, GDP)
QGS10_GDP

           DGS10     GDP
2015-01-01    NA 17783.6
2015-03-31  1.97      NA
2015-04-01    NA 17998.3
2015-06-30  2.19      NA
2015-07-01    NA 18141.9
2015-09-30  2.20      NA
2015-10-01    NA 18222.8
2015-12-31  2.23      NA

저빈도 날짜-시간 클래스

월별 데이터: yearmon()
분기별 데이터: yearqtr()

as.Date("2017-01-01")

"2017-01-01"

as.yearmon("2017-01-01")

"Jan 2017"

as.yearqtr("2017-01-01")

"2017 Q1"

인덱스를 최저 빈도로 변환

# 두 인덱스를 yearqtr로 변환
index(QGS10) <- as.yearqtr(index(QGS10))
index(GDP) <- as.yearqtr(index(GDP))

# 병합은 그대로 동작
merge(QGS10, GDP)

        DGS10     GDP
2015 Q1  1.97 17783.6
2015 Q2  2.19 17998.3
2015 Q3  2.20 18141.9
2015 Q4  2.23 18222.8

기간 시작 타임스탬프에 정렬

# 마지막 관측치를 역방향으로 채우기
QGS10_GDP_locb <- na.locf(QGS10_GDP, fromLast = TRUE)

# 기간 시작 인덱스로 서브셋
QGS10_GDP_first_period <- QGS10_GDP_locb[index(GDP)]
QGS10_GDP_first_period

          DGS10     GDP
2015-01-01  1.97 17783.6
2015-04-01  2.19 17998.3
2015-07-01  2.20 18141.9
2015-10-01  2.23 18222.8

Laten we oefenen!

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