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R에서 금융 데이터 가져오기와 관리

Joshua Ulrich

Quantitative Analyst & quantmod Co-Author and Maintainer

소개

여러 패키지의 작성자/관리자
- TTR, xts, quantmod, blotter, quantstrat
R/Finance 컨퍼런스 운영 위원
세인트루이스 R 사용자 그룹

getSymbols()란?

여러 데이터 소스에 접근
기본 반환: xts 객체
두 가지 가져오기 방식
- 일반 함수처럼 반환
- base R의 load()처럼 객체 생성

getSymbols(Symbols = "AAPL", src = "yahoo")

"AAPL"

getSymbols("AAPL")

"AAPL"

head(AAPL)

           AAPL.Open AAPL.High AAPL.Low AAPL.Close AAPL.Volume AAPL.Adjusted
2007-01-03     86.29     86.58    81.90      83.80   309579900      10.85709
2007-01-04     84.05     85.95    83.82      85.66   211815100      11.09807
2007-01-05     85.77     86.20    84.40      85.05   208685400      11.01904
2007-01-08     85.96     86.53    85.28      85.47   199276700      11.07345
2007-01-09     86.45     92.98    85.15      92.57   837324600      11.99333
2007-01-10     94.75     97.80    93.45      97.00   738220000      12.56728

getSymbols() 데이터 소스


Yahoo! Finance
Google Finance
FRED
Oanda
CSV

기타 getSymbols() 데이터 소스

Yahoo! Finance Japan
MySQL
SQLite
RData
rds (saveRDS()로 생성)

getSymbols() 예시

# load()처럼 데이터 불러오기
getSymbols("AAPL", auto.assign = TRUE)

"AAPL"

head(AAPL, n = 3)

           AAPL.Open AAPL.High AAPL.Low AAPL.Close AAPL.Volume AAPL.Adjusted
2007-01-03     86.29     86.58    81.90      83.80   309579900      10.85709
2007-01-04     84.05     85.95    83.82      85.66   211815100      11.09807
2007-01-05     85.77     86.20    84.40      85.05   208685400      11.01904

getSymbols() 예시

# 일반 함수처럼 데이터 반환
aapl <- getSymbols("AAPL", auto.assign = FALSE)
head(aapl, n = 3)

           AAPL.Open AAPL.High AAPL.Low AAPL.Close AAPL.Volume AAPL.Adjusted
2007-01-03     86.29     86.58    81.90      83.80   309579900      10.85709
2007-01-04     84.05     85.95    83.82      85.66   211815100      11.09807
2007-01-05     85.77     86.20    84.40      85.05   208685400      11.01904

연습해 봅시다!

R에서 금융 데이터 가져오기와 관리