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R에서 금융 데이터 가져오기와 관리

Joshua Ulrich

Quantitative Analyst & quantmod Co-Author and Maintainer

데이터 시각화

getSymbols("DGS10", src = "FRED")

"DGS10"

treasury_10 <- DGS10["1982-02"]
plot(treasury_10, main = "10-Year Constant Maturity Treasury Rate")

# 마지막 관측치로 NA 채우기
locf <- na.locf(treasury_10)

# 선형 보간으로 NA 채우기
approx <- na.approx(treasury_10)

# 스플라인 보간으로 NA 채우기
spline <- na.spline(treasury_10)

# 하나의 객체로 병합
na_filled <- merge(locf, approx, spline)

# 결합 객체 그리기
plot(na_filled, col = c("black", "red", "green"), 
     main = "보간 방법 비교")

getSymbols("MSFT", from = "2004-07-01", to = "2004-12-31", src = "google")

"MSFT"

plot(Cl(MSFT), main = "Microsoft (Google Finance)")

getSymbols("MSFT", from = "2004-07-01", to = "2004-12-31", src = "google")

"MSFT"

plot(Cl(MSFT), main = "Microsoft (Google Finance)")

getSymbols("MSFT", from = "2004-07-01", to = "2004-12-31")

"MSFT"

plot(Cl(MSFT), main = "Microsoft (Yahoo Finance)")

getSymbols("MSFT", from = "2004-07-01", to = "2004-12-31")

"MSFT"

plot(Ad(MSFT), main = "Microsoft (Yahoo Finance-Adjusted)")

getSymbols("MSFT", from = "2004-07-01", to = "2004-12-31")

"MSFT"

plot(Ad(MSFT), main = "Microsoft (Yahoo Finance—Adjusted)")

R에서 금융 데이터 가져오기와 관리