정규성 검정

R로 배우는 계량적 위험 관리(Quantitative Risk Management)

Alexander McNeil

Professor, University of York

정규성 검정 방법

  • 분위수-분위수(Q-Q) 플롯 사용
  • 데이터 분위수 vs 정규분포 이론적 분위수 비교
data <- rnorm(1000,
        mean = 3,
        sd = 2)

qqnorm(data)

qqline(data)

정규 Q-Q 플롯

R로 배우는 계량적 위험 관리(Quantitative Risk Management)

Q-Q 플롯 해석

  • 정규보다 꼬리가 두꺼움: 뒤집힌 S 형태
  • 정규보다 꼬리가 얇음: S 형태
  • 크게 왜도 있음: 곡선형 패턴
qqnorm(ftse)
qqline(ftse)

R로 배우는 계량적 위험 관리(Quantitative Risk Management)

연습해 봅시다!

R로 배우는 계량적 위험 관리(Quantitative Risk Management)

Preparing Video For Download...