로그수익률 집계

R로 배우는 계량적 위험 관리(Quantitative Risk Management)

Alexander McNeil

Professor, University of York

로그수익률 집계

  • 그냥 더하면 됩니다!
  • $(X_t)$는 위험 요인 값 $(Z_t)$에서 계산한 일일 로그수익률이라고 가정합니다
  • 한 거래 주의 로그수익률은 각 거래일 로그수익률의 합입니다:

$$\ln(Z_{t+5}) - \ln(Z_t) = \sum_{i=1}^{5} X_{t+i} $$

  • 다른 기간도 동일합니다
R로 배우는 계량적 위험 관리(Quantitative Risk Management)

R에서 로그수익률 집계

  • xts 패키지에서 apply.weekly()와 apply.monthly() 내에 sum()을 사용합니다
sp500x_w <- apply.weekly(sp500x, sum)
head(sp500x_w, n = 3)

                 ^GSPC
1950-01-09  0.02489755
1950-01-16 -0.02130264
1950-01-23  0.01189081

$$ $$ $$ $$

sp500x_m <- apply.monthly(sp500x, sum)
head(sp500x_m, n = 3)

                 ^GSPC
1950-01-31 0.023139508
1950-02-28 0.009921296
1950-03-31 0.004056917
R로 배우는 계량적 위험 관리(Quantitative Risk Management)

연습해 봅시다!

R로 배우는 계량적 위험 관리(Quantitative Risk Management)

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