축하합니다! 이제 세 가지 언어를 익혔습니다

R에서의 GARCH 모델

Kris Boudt

Professor of finance and econometrics

GARCH 모형의 언어

  • 군집화되는 변동성 $ \sigma_t$
  • 정보 집합과 예측
  • 평균, 분산, 분포 가정
  • 레버리지 효과와 GJR GARCH 모형
  • 왜도, 두터운 꼬리, 비대칭 스튜던트 t 분포
  • 평균제곱오차, 유의성 검정, 표준화 수익률, Ljung-Box 검정을 통한 모형 검증
  • VaR, 동적 베타 계산, 포트폴리오 최적화 응용
R에서의 GARCH 모델

rugarch의 언어

  • ugarchspec()
  • ugarchfit()
  • ugarchroll()
  • ugarchforecast()
  • ugarchfilter()
  • ugarchpath()
  • 유용한 메서드 다수: sigma(), fitted(), coef(), infocriteria(), likelihood(), setfixed(), setbounds(), quantile()...
R에서의 GARCH 모델

@OptimizeRisk

R에서의 GARCH 모델

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