최적화 실행

R로 배우는 중급 포트폴리오 분석

Ross Bennett

Instructor

단일 기간 최적화

optimize.portfolio()로 단일 기간 최적화
optimize.portfolio.rebalancing()로 정기 리밸런싱 최적화(백테스트)

단일 기간 최적화

optimize.portfolio(R, portfolio = NULL,
                   optimize_method = c("DEoptim", "random", "ROI", ...), 
                   search_size = 20000, trace = TRUE,        
                   momentFUN = "set.portfolio.moments",
                   ...)

optimize.portfolio.rebalancing(R, portfolio = NULL, 
                               optimize_method = c("DEoptim", "random", "ROI", ...),
                               search_size = 20000, trace = TRUE,
                               rebalance_on = "quarters",
                               training_period,
                               rolling_window, 
                               momentFUN = "set.portfolio.moments",
                               ...)

최적화 방법

다음 최적화 방법을 지원합니다:

전역 탐색기:

DEoptim: 차분 진화 최적화
random: 무작위 포트폴리오 최적화
GenSA: 일반화된 담금질 기법
pso: 입자 군집 최적화

LP 및 QP 해결기:

ROI: 선형·이차 계획법용 R Optimization Infrastructure

data(edhec)
ret <- edhec[,1:6]

# Portfolio
p <- portfolio.spec(assets = colnames(ret))
p <- add.constraint(portfolio = p, type = "full_investment")
p <- add.constraint(portfolio = p, type = "long_only")
p <- add.objective(portfolio = p, type = "risk", name = "StdDev")


# Optimizations
opt_single <- optimize.portfolio(R = ret, portfolio = p, optimize_method = "ROI")


opt_rebal <- optimize.portfolio.rebalancing(R = ret, portfolio = p,
                                            optimize_method = "ROI", 
                                            rebalance_on = "years",
                                            training_period = 60,
                                            rolling_window = 60)

연습해 봅시다!

R로 배우는 중급 포트폴리오 분석