최적화 백테스트

R로 배우는 중급 포트폴리오 분석

Ross Bennett

Instructor

최적화 백테스트: 실행

# 정기 리밸런싱으로 최적화 실행
opt_base <- optimize.portfolio.rebalancing(R = returns,
                    optimize_method = "ROI",
                    portfolio = base_port_spec,
                    rebalance_on = "quarters",
                    training_period = 60,
                    rolling_window = 60)

# 포트폴리오 수익률 계산
base_returns <- Return.portfolio(returns,    
                                   extractWeights(opt_base))
colnames(base_returns) <- "base"

최적화 백테스트: 분석

# 최적 가중치 차트
chart.Weights(opt_base)

시간 대비 포트폴리오 가중치 플롯

최적화 백테스트: 분석

# 벤치마크와 포트폴리오 수익률 병합
ret <- cbind(benchmark_returns, base_returns)

# 연환산 성과
table.AnnualizedReturns(ret)

                          benchmark   base
Annualized Return            0.0775 0.0772
Annualized Std Dev           0.1032 0.0436
Annualized Sharpe (Rf=0%)    0.7509 1.7714

최적화 백테스트: 제약 조건 정교화

시간 대비 포트폴리오 가중치 플롯

# 포트폴리오 사양 복사
box_port_spec <- base_port_spec

# 제약 조건 업데이트
box_port_spec <- add.constraint(portfolio = box_port_spec, 
                                type = "box",
                                min = 0.05, max = 0.4, 
                                indexnum = 2)

# 백테스트
opt_box <- optimize.portfolio.rebalancing(R = returns,
                                          optimize_method = "ROI",
                                          portfolio = box_port_spec,
                                          rebalance_on = "quarters",
                                          training_period = 60,
                                          rolling_window = 60)

# 포트폴리오 수익률 계산
box_returns <- Return.portfolio(returns, extractWeights(opt_box))
colnames(box_returns) <- "box"

최적화 백테스트: 제약 조건 정교화 분석

# 최적 가중치 차트
chart.Weights(opt_box)

시간 대비 포트폴리오 가중치 플롯

최적화 백테스트: 제약 조건 정교화 분석

# 상자 포트폴리오 수익률 병합
ret <- cbind(ret, box_returns)

# 연환산 성과
table.AnnualizedReturns(ret)

                          benchmark   base    box
Annualized Return            0.0775 0.0772 0.0760
Annualized Std Dev           0.1032 0.0436 0.0819
Annualized Sharpe (Rf=0%)    0.7509 1.7714 0.9282

연습해 봅시다!

R로 배우는 중급 포트폴리오 분석