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R로 배우는 금융 트레이딩

Ilya Kipnis

Professional Quantitative Analyst and R programmer

Yahoo!에서 데이터 얻기

모든 트레이딩 시스템은 데이터에 의존합니다(대개 비용 발생)
Yahoo! Finance에는 무료 데이터가 있습니다
quantmod에서 getSymbols() 명령을 사용합니다

이 강의의 2개 ETF

LQD:

getSymbols("LQD", from = "1990-01-01", src = "yahoo", adjusted = TRUE)

           LQD.Open LQD.High LQD.Low LQD.Close LQD.Volume LQD.Adjusted
2002-07-30   101.30   102.00  101.25    101.37      21200     43.28410
2002-07-31   101.80   102.25  101.55    101.99     272000     43.54886
2002-08-01   102.40   103.10  102.30    102.99     111700     43.97582
2002-08-02   102.90   103.30  102.45    103.20      29200     44.06552
2002-08-05   103.65   103.65  102.51    102.95     166500     43.95879
2002-08-06   102.50   102.65  102.10    102.60     430100     43.80931

Spy: 연습에서 확인

quantmod 함수

Op(): 시가
Hi(): 당일 최고가
Lo(): 당일 최저가
Cl(): 종가
Vo(): 당일 거래량
Ad(): 수정 종가(배당·분할 반영)

금융 데이터 시각화

plot() 명령으로 데이터 시각화

plot(Cl(LQD))

연습해 봅시다!

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