시그널 소개

R로 배우는 금융 트레이딩

Ilya Kipnis

Professional Quantitative Analyst and R programmer

시그널이란?

  • 시그널은 다음의 상호작용입니다:
    • 시장 데이터와 지표
    • 지표와 다른 지표
  • 예시:
    • 50일 MA가 200일 MA를 상향 돌파
    • 오실레이터가 20 아래로 하락 돌파
  • 시그널은 매수/매도 주문의 필요조건입니다(충분조건 아님)
R로 배우는 금융 트레이딩

add.signal() 사용하기

  • 지표 생성 과정과 매우 유사합니다

  • 시그널 함수는 몇 개만 있습니다

add.signal(strategy.st, name = “function",
           arguments = list(arguments), label = "label")
  • 다시, apply 계열과 유사합니다
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시그널의 네 가지 유형

  • sigComparison: 두 지표의 관계를 평가, 조건이 참이면 1 반환

  • sigCrossover: sigComparison과 유사, 최초 발생 시 1 반환

  • sigThreshold: 범위 제한 지표를 고정 값과 비교

  • sigFormula: 유연한 시그널 함수

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예시

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예시

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연습해 봅시다!

R로 배우는 금융 트레이딩

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